Decompounding on Symmetric Spaces
Inom matematisk statistik behandlas vanligtvis problemet att med hjälp av begränsad information uppskatta händelser av olika slag. I generell mening behöver informationen inte nödvändigtvis vara tal, utan kan exempelvis vara observationer av formen på en elektrisk våg eller av himlakroppars konfiguration. En vanlig gemensam egenskap hos informationen är emellertid att den härstammar från de matemaLévy processes are the left-invariant cadlag Markov processes on a Lie group or homogeneous space. This thesis deals with compound processes, the Lévy processes obtained as random walks whose walking frequency is driven by a homogeneous Poisson process. Methods of decompounding, i.e. the problem of inferring the step distribution of a compound process, will be established and analyzed. It will be
